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量化BOSS堂丨大数据量化武峰:长久生存靠风控 策略优胜靠协同

作者:资讯 来源:数币网 2019-03-19 我要评论( )

2018年数币市场逐渐疲软,未来1年市场与行情将面临更多的不确定性,如何让数字资产保值增值?如何遴选靠谱的量化团队?越来

2018年数币市场逐渐疲软,未来1年市场与行情将面临更多的不确定性,如何让数字资产保值增值?如何遴选靠谱的量化团队?越来越多的投资者开始关注数字资产的管理,为了帮助投资者建立更多维的考量视角,挖链特别推出《量化BOSS堂》栏目,本期带您走进大数据量化团队。

以下为专访内容:

1.您的团队做交易多久了?什么时候开始做数字货币的?为什么会选择做数字货币?

武峰大数据量化团队核心成员有丰富的股票和期货的从业经历,我们的量化策略研究员有15年期货操盘经验。近年,有越来越多的传统基金开始不同程度地配置数字货币资产,我们看好区块链与数字货币的这一发展趋势,因此,自2018年初开始拓展数字货币资产管理这一领域。

2.目前您的团队有多少人?管理数币规模有多大?涉及哪些数币呢?

武峰目前大数据量化团队共11人,管理规模为600BTC,计划在2019年中扩展至2000-3000BTC规模,主要涉及BTC和ETH。

3.目前国内外在量化交易策略的选择上各有侧重,例如,有些团队选择平台套利,有些选择趋势交易策略,您团队主要是选择什么策略? 

武峰我们主要使用高频对冲组合策略,产品初始,会首选安全边际相对较高的策略获取部分利润,然后适当上调高收益策略的配比,在风险可控范围内追求利润最大化。

4.您团队主要选择哪些交易所交易?为什么?目前数币市场成交量日益萎缩,量化交易会受到哪些影响?

武峰我们团队主要在bitmex等主流交易所交易,出于交易深度和平台安全性两方面的考虑。在波动率较好的时期,我们偏重于机器人自动交易;在成交量萎缩,波动率较差的时期,我们会结合人工交易,以降低交易费率对利润的抵冲。因此我们的业绩即便是在去年10月与今年春节这样的缩量行情里,同样取得了10%以上的收益。

5.目前您团队提供哪些产品,各自的收益和回撤怎么样?与竞争对手相比,你们的优势有哪些?

武峰我们主要提供币本位保本型产品,一般月化在10%以上,回撤在10%以内。量化是一种带着“镣铐”的舞蹈,与竞争对手比,我们最大的优势是核心成员大多为资深的交易员,有极丰富的交易实践经验,能够在量化策略的框架内,对程序化交易的弊端进行有效地规避。

6. 熊市情绪比较浓烈的时候,最近三个月量化交易的表现怎么样?

武峰由于近期策略的优化迭代,我们团队最近的三个月的收益表现优于以往,前两个月收益率分别是16%和20%,2月受春节假期波动率的影响,收益率现为12%。

7. 您对2019年量化交易市场整体怎么看呢?您的团队会有哪些计划或者应对措施呢?

武峰2019年的数字资产量化交易市场,会是一个传统转型量化团队与纯数字资产量化团队新旧并存,群雄纷争的战国时代。大小团队林立,洗牌随即开始,预计在下半年,逐渐地会有一些量化团队在市场内崭露头角,确立自己的品牌知名度,预计会有几个上万BTC管理规模的量化诸侯出现。

8. 你认为一个好的量化交易团队未来会进化成什么样子?

武峰量化无英雄,靠的是团队。在我看来,最优秀的量化策略会殊途同归,即量化在未来肯定会遇到同质化竞争,那如何在这个长久的竞争中胜出呢?答案就是细节的迭代。长久生存靠风控,策略优胜靠交易员与程序员的协同。因此,未来好的量化交易团队应该是一个成员各有所长,同时又紧密协作的团队,可以合身化一的团队。

9.您能否从从业者角度,分享一下我们该如何判断量化团队的交易和风控能力呢?

武峰这个要看多维度的业绩数据,可以对比极端行情下的回撤或盈利数据。量化是将不确定性的波动转化为确定性的盈利的艺术。策略定下来之后,就看老天赏饭吃了,收益与波动率相关,如果背离行情波动较大,预示着这个策略中隐藏着较大的潜在风险。

10.熊市下,量化交易团队求胜的关键点是什么?会集中到策略还是市场预判或其他?

武峰熊市做量化,牛市做市值,熊市于量化而言,本身就是一个机会,不一定是坏事,即便交易量萎缩,对于某些小容量的策略依然会有很好的发挥空间。量化团队各有所长,关键点是看能不能在这个行情下,扬长避短。至于依靠策略还是对市场的预判,各有不同,我们更偏向于策略取胜。

11.量化交易被誉为财富的收割机,但也有声音指出,现在闭着眼睛就能赚钱的时代已经过去。您认为数字货币量化交易会出现爆发式增长吗?需要哪些条件?

武峰量化策略的容量很重要的一项制约因素就是交易量。随着数字资产领域基础设施的健全和各国数字资产政策的放宽,量化交易早晚会迎来爆发式的增长。我们认为不会太久,两三年内便会有一个数量级的增长。

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